CNP Assurances - CHARGE ETUDES FINANCIERES H/F

Au sein de la Direction des Opérations Groupe, vous contribuerez à l’analyse, la modélisation et la valorisation d’instruments financiers complexes, avec un fort focus sur les produits structurés et dérivés. Analyse & ModélisationÉtudier la structure des produits financiers et valider la méthodologie de valorisationChoisir les modèles adaptés (Black-Scholes, Dupire, Heston, Hull & White, Libor Market Model, SABR…) et effectuer la calibration Valorisation & SimulationImplémenter et tester des pricers internes de produits complexes à l'aide de la librairie Numerix pour valoriser les instruments financiers et auditer les prix contrepartiesRéaliser des contrôles réguliers sur les valorisations fournies par les contreparties et lesRéaliser des échéanciers probabilistesProduire des sensibilités et en assurer la qualité IFRS9 & Gestion du Risque de CréditMettre en œuvre la production de la matrice de Probabilité de Défaut (PD) et de Loss Given Default (LGD) conformément aux standards IFRS9 Définir et assurer la traçabilité des hypothèses retenuesÉvaluer l’impact de l’Expected Credit Loss sur les portefeuilles et réaliser des analyses de sensibilitéContrôler mensuellement les prix des fournisseurs de données avant intégration dans l’inventaire Systèmes & ReportingAssurer la qualité du booking de produits complexes dans Simcorp Dimension et la conformité aux term sheetsGarantir la cohérence des traitements récurrents et des reportings mensuelsContribuer aux clôtures et production des reportings réglementaires IFRS et Solvabilité 2 (rapports D1S, SFCR, RSR,...)Optimiser et automatiser les contrôles ainsi que les reportings (python & R) Conformité & NormesCollaborer étroitement avec la direction comptable pour la comptabilisation des produits financiersDocumenter les procédures opérationnelles liées aux instruments complexesInteragir avec les Commissaires aux Comptes sur les modèles utilisés et les provisions appliquées Data & MarchésIntégrer et contrôler les données de marché nécessaires à la valorisation : cours, taux, volatilités, smilesSurveiller les écarts de valorisation entre les systèmes internes et les contreparties